无需牌照，无需编程，我是一只量化基金

“我觉得凡是有牌照的生意都是好生意，没有牌照别人就不能充分参与市场竞争，所以利润比较高。”

——昨天早上刷屏的李笑来投资了一篇文章

这里所说的“许可证”本质上是一种稀缺资源。

我们可以掌握别人没有的稀缺资源，这就是机会所在。

车牌是一种稀缺资源。 李笑来先生的雄安科技投资的是获得种植火麻牌照的公司。

以我国的“云马8号”为例，每亩收入至少1万元以上，远超我国每亩1800元左右的收入。

能源也是一种稀缺资源。 美国大学生利用宿舍不交电费的政策开矿机挖比特币。

根据思科发布的一份报告，22% 的加密货币挖矿流量来自美国大学。 如果矿机放在宿舍四年不交电费，可以说100%的收益都可以拿到。

流动性也是一种稀缺资源

流动性通常在市场上分配。

排名前三的数字资产24小时交易量为120亿美元，占24小时总交易量的72%。 在 CoinMarketCap 上列出的 2,000 多种加密资产中，92% 的日交易量低于 100 万美元。

另一方面，在 CoinMarketCap 上市的 234 家交易所中，领先的交易所 Binance 实际上只占 5% 的市场份额。

市场上存在着大片流动性沙漠，这里的长尾币和长尾交易所都在渴求流动性。

但目前市场上几乎没有专业的加密货币做市商。

每笔成功的代币交易都需要一对制造者和接受者。 做市商的意思就是为某种资产提供订单，作为交易者的交易对手，让我们有订单吃，让我们自己的订单成交。

谁来满足小交易所和小币种的流动性需求？

传统金融市场的做市商存在监管和技术壁垒。

在纽约证券交易所，只有获得批准的会员才能成为指定的做市商和流动性提供者并进入市场。

美国股市已经非常成熟，所以利润的竞争也非常激烈。 Spread Networks 斥资 3 亿美元为其自己的对冲基金客户在芝加哥和纽约之间修建了一条电缆，只为将速度提高了 3 毫秒。

对于做市商而言，进入交易所需要在数据收集、交易执行和订单管理方面进行大量技术投资。

此外，纽约证券交易所和纳斯达克向做市商收取每月 22,000 美元的市场数据访问费用。

相比之下，加密市场的门槛低于专业的美股市场。 而且，加密市场的目标是成为一个开放的金融体系，降低门槛，让任何人都可以参与。

10分钟建立自己的量化基金

CoinAlpha 有一个专门从事加密市场的做市商工具 HummingBot。 Humming意为蜂鸟的鸣叫声，形容交易市场的热闹景象。

HummingBot 提供开源免费的量化策略和做市工具。 任何人都可以使用这个高频交易机器人跨交易所搬砖。

交易所可以用这个bot来提供流动性，项目方可以自己做市，散户也可以用bot来赚钱。

即使在这一刻，当我正在写这篇文章时，计算机正在运行一个在 DDEX 和 Binance 之间搬砖的机器人。

虽然我根本不会写代码...

（此刻我电脑里机器人搬砖的状态）

怎么做？

我在Binance申请了API，然后用钱包登录DDEX。

然后下载一个十多MB的压缩文件，安装HummingBot，在终端窗口配置几个简单的参数（比如选择搬砖的交易对和预期收益），然后输入“start”，机器人将开始运行。

安装和配置过程用了不到一个下午。

一晚，我用 4 ETH 的成本赚了 5 美元。

具体策略我选择DDEX的WETH-DAI交易对和Binance的ETH-USDT交易对搬砖。

将预期利润设置为 0.005。

机器人会作为maker在DDEX上下单，交易完成后会立即在Binance上进行交易，对冲风险。

两笔交易，一买一卖，赚取0.5%的差价。

（跨交易所搬砖，白色的是Binance订单收高价usdt，黑色的是DDEX订单）

相当于在DDEX上用DAI高价卖出ETH，在Binance上用USDT低价买入ETH。

当然，您也可以使用 ETH-USDC 或两个交易所都可用的其他交易对。

目前收高价usdt，HummingBot还处于Alpha测试阶段，每两周更新一个版本。 预计3月30日正式上线，现在需要到官网申请安装包。

官方网站：

官网上有动手教程。

回到我们开篇的主题，用别人没有的稀缺资源，自己却要创造机会，创造利润。

你拿不到火麻牌照，也拿不到免费的电，但每个人都可以获得开源工具。

这个时候，我们真正拥有的稀缺资源是时间窗口：在别人还没有意识到之前，我们已经在盈利了。

就像13年起家的比特币大佬们。

毕竟我们来到加密市场，是因为它是一个零门槛的开放金融体系。

如果说有什么门槛的话，那就是我们信息差、认知差、策略差。

【参考】

【往期回顾】